加密衍生品周报 – CME BTC 期权成交激增三倍,ETH 期货持仓接连三周回落

加密衍生品周报 | CME BTC 期权成交激增三倍,ETH 期货持仓接连三周回落

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曩昔一周,比特币期货成交环比上升超一成,以太坊期货成交环比大增逾 66%,期货持仓接连三周回落。CME 比特币期权一周买卖量环比激增近三倍至 1.24 亿美元,Bit.com 买卖量大增近五成至 1.08 亿美元。

一周商场动态

火币合约上线 BTC/USDT 期权合约。

期货商场

极点行情爆仓概略

曩昔一周(8 月 28 日至 9 月 3 日),比特币在短时突破 1.2 万美元关口后急跌,并于今天一度跌破 1 万美元关口。周三单日跌近 800 美元,爆仓达 2.23 亿美元。周四晚 8 点比特币 1 小时内跌逾 600 美元,爆仓 2.4 亿美元,单日爆仓金额高达 3.36 亿美元。从周三到现在为止,以太坊大跌近 100 美元至 390 美元邻近,不到 3 日爆仓 2.02 亿美元。

衍生品周报 | BitMEX、币安、Bybit、火币和 OKEx 五家买卖所的比特币期货爆仓数据计算,来历:币 Coin

买卖量

比特币期货的计算规模包含 BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币 和 OKEx。以太坊期货的计算规模包含 BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火币 和 OKEx。

比特币期货买卖量打破接连四周下降纪录,曩昔一周总期货买卖量 840.75 亿美元,环比上升 12%。
衍生品周报 | 比特币期货合约日买卖量,来历:Skew

以太坊一周买卖量环比大增逾 66%,达 502.26 亿美元。9 月 2 日、3 日单日买卖量别离达 126.40 亿美元、129.36 亿美元,仅次于 8 月 2 日(139.2 亿美元)。

未平仓头寸

未平仓头寸是与商场热度有较高相关度的重要目标。比特币期货未平仓头寸继上星期从高位回落 7% 后,曩昔一周继续回落超 16%至 40 亿美元下方,约为 39.54 亿美元。

衍生品周报 | 比特币期货未平仓头寸,来历:Skew

以太坊持仓数值接连三周下降。在 9 月 1 日时刻短升至近 16 亿美元上方后,到 9 月 3 日回落至 11.32 亿美元,较一周前削减超一成

衍生品周报 | 以太坊期货未平仓头寸,来历:Skew

鉴于以太坊持仓数据接连三周呈现下降趋势,出资者需亲近重视短期之内该数值是否会呈现反弹走势。

期权商场

买卖量

比特币期权计算规模包含 Bakkt、Bit.com (8 月 17 日上线)、CME、Deribit、火币(9 月 1 日上线)、LedgerX 和 OKEx。以太坊期权计算规模为 Deribit 和 OKEx。

曩昔一周,比特币期权成交也小幅上升,环比添加 5% 至 9.61 亿美元。

衍生品周报 | 比特币期权日买卖量,来历:Skew

值得注意的是,CME 一周买卖量环比激增近 300%至 1.24 亿美元,Bit.com 买卖量也环比大增近五成至 1.08 亿美元,占比到达 11%。火币期权在推出 3 天后买卖量约为 400 万美元。与此同时,此前长时刻占有 85% 至 92% 商场份额的衍生品买卖所 Deribit 的一周买卖量却环比削减逾 15%,买卖量占比回落至 66%。

别的,以太坊期权一周买卖量也环比添加近一成至 2.29 亿美元。

衍生品周报 | 以太坊期权日买卖量,数据来历:Skew

未平仓头寸

比特币期权未平仓头寸在 8 月 28 日(8 月最终一个周五)当日削减超 27% 后,到 9 月 3 日上升近 14%,为 16.75 亿美元。

衍生品周报 | 比特币期权未平仓头寸,来历:Skew

以太坊期权持仓在 8 月 28 日削减近两成后在 9 月 1 日快速激增至 5.44 亿美元,续刷前史新高。到 9 月 3 日,该数值小幅回落至 4.8 亿美元。

衍生品周报 | 以太坊期权未平仓头寸,来历:Skew_

比特币动摇率

比特币的一个月已完成动摇率在 7 月底创下 15 个月新低(23%)后逐渐反弹,到现在小幅上升至 57%。一个月平值期权(ATM)隐含动摇率徜徉在 50% 至 60% 之间。

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(https://img.chainnews.com/material/images/1ba2203f661e599f8080a3ed0e3497b5_hpXM62b.jpg)_从左到右依次为比特币一个月已完成动摇率和比特币一个月 ATM 隐含动摇率_

到 9 月 3 日,以太坊一个月已完成动摇率急增至 93%,创近四个月新高。一个月平值期权隐含动摇率在 80% 邻近震动。

衍生品周报 | 从左到右依次为以太坊一个月已完成动摇率和以太坊一个月 ATM 隐含动摇率

关于期权买卖者来说,商场动摇率非常重要,可是请注意,所谓的期权动摇率实践上与期权价格无关,而是反响的期权对标财物的价格变化状况。其间已完成动摇率便是经过方差公式计算出的曩昔一段时刻里对标财物价格动摇规模的标准差,而隐含动摇率则是经过 B-S 公式计算出的成果。隐含动摇率衡量商场对未来动摇性的预期。隐含动摇率上升意味着期权的时刻价值相应上升,反之则意味着时刻价值下降。换句话说,假如可以比较精确地预测到动摇率,那么只需要在动摇率高时买入并在动摇率低时卖出,就可以完成较好的收益。

期权到期状况

9 月 25 日(季度交割日)将有 6.49 万份比特币期权合约到期,名义价值超 6.78 亿美元。

衍生品周报 | 比特币期权到期状况,来历:Skew

以太坊期权方面,9 月最终一个周五将有 39.5 万份合约到期,名义价值逾 1.56 亿美元。12 月最终一个周五将有 43 万份合约到期。

衍生品周报 | 以太坊期权到期状况,来历:Skew

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